根据《期货经纪合同》(2024版)“客户须知”中关于“(九)知晓并遵守期货交易场所有关异常交易、程序化交易、实际控制关系账户的规定”的内容:
客户应当知晓并遵守期货交易场所关于程序化交易的相关规定,通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的,应当符合中国证监会的规定,并向期货交易场所报告,不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。
客户违反上述规定,经期货公司提醒、劝阻、制止无效时,期货公司有权采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓、限制出金、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施,由此造成的一切损失,均由客户承担。
根据《期货经纪合同》(2024版)“期货经纪合同”合同文本中关于“第十节 实际控制关系及程序化交易账户报备管理”的内容:
第八十一条 程序化交易是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型,自动下达交易信号或者报单指令的交易方式。
乙方进行程序化交易的,应该根据期货交易场所的相关规定主动通过甲方向期货交易场所申报。如未申报,导致甲方或期货交易场所对乙方采取措施的,乙方应当承担由此产生的所有结果。
根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货市场程序化交易管理规定(试行)》、各期货交易所的《程序化交易管理办法》及中国期货业协会等的相关规定,以及我司《华鑫期货程序化交易管理办法》的内容:
交易者应知悉一下内容:
一、程序化定义
1、程序化交易:指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在期货交易所进行期货交易的行为。
根据期货交易所针对程序化交易的认定条件,程序化交易者在交易所的交易为符合以下条件之一的:
(1)在1个交易日内出现10次(含)以上1秒钟内10笔(含)以上报撤单的,实际控制关系账户组的报撤单笔数按照单个客户执行;
(2)合约代码、买卖方向、委托数量、委托价格等交易指令核心要素以及交易指令的下达时间均由计算机自动决定的;
(3)使用自主研发或者其他定制程序化交易软件的;
(4)交易所认定的其他需要报告的情形。
2、高频交易:
指具备以下特征之一的程序化交易:
短时间内报单、撤单的笔数、频率较高;
日内报单、撤单的笔数较高;
中国证监会认定的其他特征。
高频交易具体标准以期货交易所规定为准。
二、程序化报告
交易者应当按照程序化报告要求及时向我司履行报告义务,确保报告的信息真实、准确、完整。 在从事程序化交易前,应当向我司完成程序化有关信息报告,并经我司确认后,方可从事程序化交易。
当程序化交易已报告信息发生重大变更时,交易者应及时向我司进行变更报告。重大变更事项指:(一)交易者名称、产品管理人发生变更; (二)交易指令执行方式、交易软件名称、基本功能、开发主体发生变更; (三)停止进行程序化交易; (四)期货交易所认定的其他重大变更情形。
客户应知悉以上行业和我司程序化交易相关规定要求, 确保所报告信息的真实性和完整性(内容需真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏),做好风险防范措施,理性合规交易,自行承担相关行为可能产生的结果。